El programa de especialización tiene como objetivo profundizar en los temas más importantes, de mayor impacto y actualizados sobre la gestión de riesgo operacional, el desarrollo y profundidad de cada uno de estos tópicos servirá para que el participante pueda rendir de forma satisfactoria la certificación internacional, ORS®, avalada por la AAFM. 

Los poseedores de la certificación ORS® forman parte de una red global de profesionales en gestión de riesgo operacional y son valorados por las entidades más prestigiosas de la industria financiera y del sector real. 

Módulo 0: Propedéutico de estadística

  • Introducción a la estadística aplicada
  • Uso de SPSS en aplicaciones estadística

Módulo 1: Antecedentes de la gestión de riesgo operacional

  • Rol de la gestión de riesgos.
  • Tipos de riesgos, medidas y algunas herramientas de gestión.
  • Enterprise Risk Management - ERM
  • Desastres financieros en ausencia de gestión de riesgos. 

Módulo 2: Marco regulatorio

  • Basilea II: Los tres pilares de riesgo operacional.
  • Reglamento SBS N° 2115-2009
  • Reglamento SBS N° 2116-2009
  • Circular SBS N° 139-2009
  • Circular SBS N° 140-2009
  • Medición Estándar para riesgo operacional (SMA)
  • Test de uso para la autorización Método Estándar Alternativo – ASA

Módulo 3: Gestión por procesos

  • Introducción a la gestión por procesos
  • Diseño del mapa de procesos
  • Caracterización del proceso 
  • Diseño de indicadores de eficacia y eficiencia
  • Uso de los diagramas de flujo de procesos
  • Implementación de la gestión por procesos

Módulo 4: Gestión ex-ante: Enfoque cualitativo

  • Auto-evaluación de riesgos y controles.
  • Modelos de gestión de riesgo operacional.
  • Revisión de procesos.
  • Evaluación de riesgos para nuevos productos o servicios.
  • Evaluación de riesgos para servicios provistos por terceros.

Módulo 5: Gestión ex-post: Enfoque cuantitativo

  • Apetito y tolerancia al riesgo operacional.
  • Recolección de pérdidas por riesgo operacional.
  • Factores de control interno del ambiente del negocio: Indicadores clave de riesgos.
  • Teoría de valor extremo.
  • Asignación de capital: enfoque pérdidas agregadas – LDA
  • Stress testing y análisis de escenarios.

Módulo 6: Monitoreo y reporte del riesgo operacional

  • Aprendiendo de los planes de acción
  • Buenas prácticas para un adecuado sistema de reporte 
  • Evaluar y actualizar el modelo de gestión de riesgo operacional

Casos de estudio

I. Desastres financieros

» Long Term Capital Management
» Allied Irish Bank
» MasterCard Internacional, 2005, Estados Unidos
» Société Générale, Francia
» JP Morgan Whale
» UBS negociación no autorizada

II. Temas de actualidad

» Criptomonedas
» Transformación Digital