Pricing Analytics - Un nuevo enfoque en la estrategia financiera, comercial y de riesgos.

05 de Abril de 2021

08:00 am a 09:30 am

Plataforma: WEBEX

Acerca del Webinario

La analítica de datos como disciplina ha abarcado diiversos campos profesionales e industrias, siendo la industria financiera la más desarrollada y de mayor aplicación en diferentes áreas, entre ellas la financiera, comercial y riesgos. El proceso de intermediación que realizan las instituciones financieras es susceptible a modelizarse con métodos cuantitativos, es en esta intermediación donde las tasas activas y pasivas juegan un rol importante por la generación del margen financiero que debe estimarse en función de los diferentes perfiles de riesgos que tienen los agentes deficitarios y superhabitarios, es decir, asignar el precio basado en el riesgo de diferentes consumidores, en función de las estimaciones de la Probabilidad de Incumplimiento.

En este webinario mostraremos como con nuestra metodología, Profit Maximization (PM), es posible maximizar el flujo de ingresos en función de los segmentos de riesgos y customer lifetime value para asignar una tasa activa adecuada.   

Temario

» Introduccción.

» Conceptos fundamentales. 

» Métricas de valor del cliente: Lifetime value.

» El equilibrio financiero: Componentes de la fijación de precios.

» Caso de estudio: Demostración de la herramienta.

Ponente

Omar Briceño C.

Director Ejecutivo de ADRISK y responsable de los departamentos de Consultoría, Investigación y Analítica de la compañía.

 

Profesional en Ciencias Administrativas con Maestría en Economía y Finanzas. MBA por la Universidad del Pacífico. Especialización en Econometría Aplicada y Gestión de Riesgos por la Universidad de Alcalá (España). 

Se ha especializado en la implementación de la gestión de riesgo de operacional, metodologías cuantitativas para herramientas de autoevaluación de riesgos y controles, diseño de indicadores de riesgos, metodologías de recolección de eventos de pérdida, estimación de pérdida esperada y no esperada, incluyendo estimaciones de escenarios de estrés. Fue Presidente de la Comisión de Eventos de Pérdida por Riesgo Operacional de ASBANC, emitiendo el primer documento de estandarización de criterios para la recolección de eventos de pérdida en el sistema bancario.

En gestión de riesgo de crédito, ha diseñado, modelado, implementado y testeado modelos de probabilidad de default (PD) con ciclo económico (Point in Time y Throught the Cycle), loss given default (LGD), niveles de exposición (incluyendo el factor de conversión crediticio), stress testing, pricing, validaciones cuantitativas de los parámetros de riesgo de crédito basados en Basilea y las mejores prácticas de la gestión de riesgos de modelo, utilizando para ello la analítica como principal herramienta de modelado. 

Ponente nacional e internacional en foros y congresos relacionados a la gestión integral de riesgos. Ha escrito papers sobre gestión de riesgo de crédito y riesgo operacional. Autor del libro RIESGO DE CRÉDITO - Validación de modelos: técnicas de medición, aplicaciones y ejemplos y del libro GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL: aplicación práctica para estimar el capital regulatorio.