Scoring de créditos: Cómo interpretar la tabla de validación o backtesting que entregan las centrales de riesgos

31 de Enero de 2022

09:00 am a 10:30 am

Plataforma: WEBEX

Acerca del Webinario

Durante muchos años las centrales de riesgos han proveído a las entidades del sistema financiero de soluciones como los modelos de score, modelos de capacidad de pago, enriquecimiento de datos, entre otros servicios.

Uno de los principales servicios ofrecidos es la entrega de un modelo de score que estima de probabilidad de incumplimiento para la admisión del cliente, pero:

  • ¿sabes cómo escoger el punto de corte (cutoff)? 
  • ¿el punto de corte elegido por la central de riesgos es el adecuado para la realidad de tu entidad?
  • ¿Cómo responderás al Supervisor Nacional o auditoría interna cuando te pregunten por el sustento del score elegido?.

Estas y otras interrogantes las responderemos en este webinario, estamos seguros te encantará!!.   

Temario

» ¿Qué es un modelo de score crediticio y cómo se construye?

» El modelo de score crediticio, ¿resuelve todos los problema?

» El ratio de intercambio y la tabla de validación(backtesting)

» El score crediticio y sus extensiones para integrarse con otros modelos. 

Ponente

Omar Briceño C.

Director Ejecutivo de ADRISK y responsable de los departamentos de Consultoría, Investigación y Analítica en ADRISK.

 

Profesional en Ciencias Administrativas con Maestría en Economía y Finanzas. MBA por la Universidad del Pacífico. Especialización en Econometría Aplicada y Gestión de Riesgos por la Universidad de Alcalá (España). 

Se ha especializado en la implementación de la gestión de riesgo de operacional, metodologías cuantitativas para herramientas de autoevaluación de riesgos y controles, diseño de indicadores de riesgos, metodologías de recolección de eventos de pérdida, estimación de pérdida esperada y no esperada, incluyendo estimaciones de escenarios de estrés. Fue Presidente de la Comisión de Eventos de Pérdida por Riesgo Operacional de ASBANC, emitiendo el primer documento de estandarización de criterios para la recolección de eventos de pérdida en el sistema bancario.

En gestión de riesgo de crédito, ha diseñado, modelado, implementado y testeado modelos de probabilidad de default (PD) con ciclo económico (Point in Time y Throught the Cycle), loss given default (LGD), niveles de exposición (incluyendo el factor de conversión crediticio), stress testing, pricing, validaciones cuantitativas de los parámetros de riesgo de crédito basados en Basilea y las mejores prácticas de la gestión de riesgos de modelo, utilizando para ello la analítica como principal herramienta de modelado. 

Ponente nacional e internacional en foros y congresos relacionados a la gestión integral de riesgos. Ha escrito papers sobre gestión de riesgo de crédito y riesgo operacional. Autor del libro RIESGO DE CRÉDITO - Validación de modelos: técnicas de medición, aplicaciones y ejemplos y del libro GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL: aplicación práctica para estimar el capital regulatorio.