Gestión de Riesgo Operacional - Aplicación práctica para estimar el capital regulatorio

Lo que vas a aprender

TABLA DE CONTENIDO

CAPITULO 1. EL COMITÉ DE BASILEA Y LOS ACUERDOS DE CAPITAL

CAPITULO 2. IDENTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL RIESGO OPERACIONAL

CAPITULO 3. LA GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL

CAPITULO 4. METODOLOGÍAS DE MEDICIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL

CAPITULO 5. MODELACIÓN DE LOS EVENTOS DE PÉRDIDA

CAPITULO 6. EL CAPITAL REGULATORIO Y ECONÓMICO POR RIESGO OPERACIONAL

Requisitos


Ganas de aprender.

Descripción


MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

AUTOR: OMAR BRICEÑO CRUZADO

Entender y gestionar adecuadamente el riesgo operacional es un tema esencial para la continuidad y el crecimiento futuro de toda organización; es así que desde 1998, la gestión de riesgo operacional ha ido evolucionando a nivel mundial, principalmente en el sector financiero, pues los principales países han adoptado las recomendaciones del Comité de Basilea, referidas a esta gestión, entre ellas las relacionadas a la estimación del Capital Regulatorio.
La implementación práctica de la gestión del riesgo operacional ha sido materia de múltiples discusiones y desarrollos teóricos tanto en foros, textos, conferencias y otros espacios especializados, de tal forma que hoy en día existe un consenso mayoritario sobre las herramientas de gestión que deben utilizarse.
Producto de esta evolución, hemos llegado a aquella etapa prevista hace muchos años por los expertos, en la cual es inevitable desarrollar modelos internos de estimación de pérdidas esperadas y no esperadas, que permitan mantener niveles adecuados de capital regulatorio.
Esto, a menudo es muy difícil para un profesional en gestión de riesgo operacional, habituado en su día a día a la administración de este riesgo, que no se encuentra especializado en técnicas estadísticas que lo ayuden a modelar la información recopilada por las distintas herramientas.
Este texto ofrece una mirada a aquellas metodologías estadísticas y cómo deben aplicarse para llegar al objetivo de la estimación de capital, siendo su objetivo, ilustrar a usted, el lector, sobre cuáles son los problemas más usuales cuando se trata de modelar la severidad y la frecuencia de los eventos de pérdida, cómo abordarlo

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Docente

OMAR BRICEÑO CRUZADO

Profesional en Ciencias Administrativas con Maestría en Economía y Finanzas. MBA por la Universidad del Pacífico. Especialización en Econometría Aplicada y Gestión de Riesgos por la Universidad de Alcalá (España). 

Se ha especializado en la implementación de la gestión de riesgo de operacional, metodologías cuantitativas para herramientas de autoevaluación de riesgos y controles, diseño de indicadores de riesgos, metodologías de recolección de eventos de pérdida, estimación de pérdida esperada y no esperada, incluyendo estimaciones de escenarios de estrés. Fue Presidente de la Comisión de Eventos de Pérdida por Riesgo Operacional de ASBANC, emitiendo el primer documento de estandarización de criterios para la recolección de eventos de pérdida en el sistema bancario.

En gestión de riesgo de crédito, ha diseñado, modelado, implementado y testeado modelos de probabilidad de default (PD) con ciclo económico (Point in Time y Throught the Cycle), loss given default (LGD), niveles de exposición (incluyendo el factor de conversión crediticio), stress testing, pricing, validaciones cuantitativas de los parámetros de riesgo de crédito basados en Basilea y las mejores prácticas de la gestión de riesgos de modelo, utilizando para ello la analítica como principal herramienta de modelado. 

Ponente nacional e internacional en foros y congresos relacionados a la gestión integral de riesgos. Ha escrito papers sobre gestión de riesgo de crédito y riesgo operacional. Autor del libro RIESGO DE CRÉDITO - Validación de modelos: técnicas de medición, aplicaciones y ejemplos y del libro GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL: aplicación práctica para estimar el capital regulatorio.

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