Riesgo de Crédito - Técnicas de medición, aplicaciones y ejemplos

Lo que vas a aprender

TABLA DE CONTENIDO

Capítulo 1. Algo de Matemáticas, Probabilidad y Simulación

Capítulo 2. Análisis de Conglomerados

Capítulo 3. Marco de Gestión para Validar los Modelos de Riesgos

Capítulo 4. Modelos Comerciales de Riesgo de Crédito

Capítulo 5. Los Parámetros del Riesgo de Crédito

Capítulo 6. Validación de los Parámetros del Riesgo de Crédito

Capítulo 7. Introducción a la Gestión del Riesgo de Modelo

Requisitos


Ganas de aprender.

Descripción


MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

AUTOR: OMAR BRICEÑO CRUZADO

Un libro que aborda de forma completa y práctica la validación de modelos de riesgo de crédito

En los últimos años, la forma de gestionar riesgo de crédito ha tomado relevancia desde una perspectiva enfocada al negocio, es decir, tratar de equilibrar la gestión realizada por el área comercial y el área de riesgos para un adecuado y constante monitoreo de los indicadores de negocios y los indicadores de calidad del portafolio que coadyuven al crecimiento de la organización. Desde la aparición del segundo acuerdo de Basilea, los parámetros del riesgo de crédito (PD, LGD y EAD) y su modelización han sido materia de muchos estudios porque son relevantes para el ciclo de vida del crédito, sin embargo, es posible que luego de la implementación, los modelos no mantengan un adecuado proceso de validación que asegure la robustez, actualización y vigencia de los modelos utilizados por la organización.

Este libro presenta siete capítulos que explican tópicos relevantes referidos a:

  • Revisión de matemáticas, estadística inferencial y simulación
  • Concepto y proceso del análisis de conglomerados
  • Marco regulatorio y de cumplimiento para validar diferentes modelos de riesgos
  • Origen de la fórmula de Basilea y modelos comerciales de riesgo de crédito más utilizados
  • Definición de incumplimiento y punto de no retorno
  • Regresión lineal/logística y transformaciones de variables
  • Métodos para estimación del factor de conversión crediticio
  • Monitoreo y backtesting de modelos
  • Principales métricas utilizadas para validación de modelos

Escrito de una manera clara y sencilla, Riesgo de Crédito - Validación de Modelos muestra las diferentes técnicas para el tratamiento y uso de las bases de datos históricas en pro de una adecuada gestión del riesgo de crédito y validación de modelos.

S/240.00

S/120.00

50% de descuento

¡Esta oferta termina el 31 de diciembre!

Comprar ahora

Este curso incluye:

► Envío gratis a todo Perú (aproximadamente 7 días útiles) 

► Para envíos fuera de Perú, consulte los costos en el siguiente correo: info@adriskserv.com


¡Esta oferta termina el 31 de diciembre!

Docente

OMAR BRICEÑO CRUZADO

Profesional en Ciencias Administrativas con Maestría en Economía y Finanzas. MBA por la Universidad del Pacífico. Especialización en Econometría Aplicada y Gestión de Riesgos por la Universidad de Alcalá (España). 

Se ha especializado en la implementación de la gestión de riesgo de operacional, metodologías cuantitativas para herramientas de autoevaluación de riesgos y controles, diseño de indicadores de riesgos, metodologías de recolección de eventos de pérdida, estimación de pérdida esperada y no esperada, incluyendo estimaciones de escenarios de estrés. Fue Presidente de la Comisión de Eventos de Pérdida por Riesgo Operacional de ASBANC, emitiendo el primer documento de estandarización de criterios para la recolección de eventos de pérdida en el sistema bancario.

En gestión de riesgo de crédito, ha diseñado, modelado, implementado y testeado modelos de probabilidad de default (PD) con ciclo económico (Point in Time y Throught the Cycle), loss given default (LGD), niveles de exposición (incluyendo el factor de conversión crediticio), stress testing, pricing, validaciones cuantitativas de los parámetros de riesgo de crédito basados en Basilea y las mejores prácticas de la gestión de riesgos de modelo, utilizando para ello la analítica como principal herramienta de modelado. 

Ponente nacional e internacional en foros y congresos relacionados a la gestión integral de riesgos. Ha escrito papers sobre gestión de riesgo de crédito y riesgo operacional. Autor del libro RIESGO DE CRÉDITO - Validación de modelos: técnicas de medición, aplicaciones y ejemplos y del libro GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL: aplicación práctica para estimar el capital regulatorio.

Programas que completan la línea de especialización

Gestión Cuantitativa del Riesgo de Crédito - Nivel II

Fecha de inicio: 14 de marzo 2022

En este PEE, el participante desarrollará las métricas avanzadas utilizadas en la gestión de riesgo crédito, profundizando en las metodologías de scoring ...

S/ 900.00
Key Risk Indicator - Construcción de indicadores y definición de umbrales

Fecha de inicio: 10 de marzo de 2022

Si bien la gestión de eventos de pérdida y las herramientas de autoevaluación de riesgos y controles están bastante bien integrados en ...

S/ 900.00
Estrategias óptimas de inversión en el Mercado de Valores

Fecha de inicio: 21 de febrero de 2022

Este programa permitirá a los asistentes aprender, a través de una metodología práctica e ilustrativa, tanto la teoría como los ejemplos ...

S/ 850.00